BOOK
Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.
Стоимость в разных магазинах:
Литрес
Стоимость: 80 ₽*
* на сайте партнёра. На нашем - не является публичной офертой?
Прочее:
ISBNS: -
Издатель: -
Publish date: -
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи
Жанры: Математика
Empty