Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
0 Оценок
Отзывов
О книге
В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.
Характеристики
Издательство:
-
Год издания:
-
ISBN:
-
0 
